2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Kev txhais ntawm Risk Adjusted Margin
Risk Adjusted Margin txhais tau hais tias, hais txog ib qho khoom muaj nqis, (1) cov nqi paj tau yooj yim siv tau rau Cov Nyiaj qiv ntsig txog cov khoom vaj khoom tsev ntawd, tsawg dua (2) Cov Nqi Them Nqi Tshaj Tawm rau Cov Qiv Qiv cuam tshuam nrog cov cuab tam ntawd
Tom qab ntawd, ib tug kuj yuav nug, koj yuav ua li cas xam cov kev pheej hmoo kho cov npoo?
Nws yog xam los ntawm kev noj cov nyiaj rov qab los ntawm kev nqis peev, rho tawm cov pheej hmoo -free tus nqi, thiab faib cov txiaj ntsig no los ntawm kev nqis peev tus qauv sib txawv. Tag nrho lwm qhov sib npaug, qhov sib piv Sharpe ntau dua yog qhov zoo dua.
Tsis tas li ntawd, qhov kev pheej hmoo hloov alpha yog dab tsi? Risk - Kho Rov qab 101 Beta coefficients tuaj yeem siv los suav cov peev txheej alpha ,qus a pheej hmoo - kho rov qab uas tus account rau pheej hmoo . Alpha yog xam los ntawm kev rho tawm qhov kev ncaj ncees qhov kev xav tau rov qab los raws li nws cov beta coefficient thiab cov pheej hmoo - tus nqi pub dawb los ntawm nws tag nrho rov qab.
Ua raws li qhov no hauv kev xav, dab tsi yog qhov kev pheej hmoo kho tus nqi?
Txhais: Risk - kho luv nqi tus nqi yog tus nqi siv rau hauv kev xam cov nqi tam sim no ntawm kev pheej hmoo peev, xws li cov vaj tsev lossis lub tuam txhab. Qhov tseeb, cov pheej hmoo - kho luv nqi tus nqi sawv cev rau qhov xav tau rov qab los ntawm kev nqis peev.
Hloov nyiaj ntsuab margin yog dab tsi?
Kho tag nrho paj ntaub yog ib qho kev suav siv los txiav txim qhov txiaj ntsig ntawm cov khoom lag luam, cov khoom lag luam lossis tuam txhab. Cov kho tag nrho paj ntaub suav nrog tus nqi nqa cov khoom muag, whereas tus (tsis kho) tag nrho paj ntaub kev suav tsis suav qhov no rau hauv kev txiav txim siab.
Pom zoo:
Kev tswj hwm kev pheej hmoo yog dab tsi thiab vim li cas nws tseem ceeb hauv kev kho mob?
Tus nqi thiab lub hom phiaj ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo hauv cov koom haum kho mob. Kev xa tawm ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo kho mob ib txwm tau tsom mus rau lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb ntawm tus neeg mob thiab txo qis kev kho mob uas ua rau lub koom haum muaj peev xwm ua tiav nws lub luag haujlwm thiab tiv thaiv kev lav phib xaub nyiaj txiag
Dab tsi yog qhov txawv ntawm kev txheeb xyuas qhov pheej hmoo thiab kev ntsuas kev pheej hmoo?
Qhov sib txawv tseem ceeb yog qhov kev txheeb xyuas qhov pheej hmoo tshwm sim ua ntej kev ntsuas kev pheej hmoo. Risk Identification qhia koj tias qhov kev pheej hmoo yog dab tsi, thaum kev ntsuam xyuas kev pheej hmoo qhia koj tias qhov kev pheej hmoo yuav cuam tshuam li cas rau koj lub hom phiaj. Cov cuab yeej thiab cov txheej txheem siv los txheeb xyuas qhov pheej hmoo thiab ntsuas kev pheej hmoo tsis zoo ib yam
Dab tsi yog qhov kev pheej hmoo matrix hauv kev tswj xyuas qhov project?
Project Risk Matrix Eample: Cov Qauv Pabcuam rau Cov Thawj Coj Ua Haujlwm. Ib txoj haujlwm pheej hmoo matrix yog siv thaum 'zoo' txheeb xyuas qhov txaus ntshai. Nws yog tus txheej txheem ntawm kev ntsuam xyuas arisk qhov tshwm sim tawm tsam nws qhov cuam tshuam. Nws yog siv rau cov kev pheej hmoo ntawm tus kheej thiab tsis yog rau ib pawg ntawm cov kev pheej hmoo hauv arisk sequence los yog ua kom tiav qhov project assuch
Dab tsi yog qhov kev pheej hmoo matrix siv rau hauv kev tswj qhov project?
Ib qhov project tau ntsib nrog kev pheej hmoo ntawm txhua theem ntawm nws lub neej voj voog. Ib txoj haujlwm pheej hmoo matrix raug siv thaum 'zoo' txheeb xyuas qhov pheej hmoo. Nws yog qhov ua tiav ntawm kev ntsuas qhov kev pheej hmoo qhov tshwm sim tawm tsam nws qhov cuam tshuam.Nws yog siv rau cov kev pheej hmoo ntawm tus kheej thiab tsis yog rau ib pab pawg ntawm kev pheej hmoo hauv kev pheej hmoo los yog ua tiav qhov project xws li
Dab tsi yog qhov kev pheej hmoo seem hauv kev tsim kho?
Raws li NRM2: Kev ntsuas ntxaws rau kev ua haujlwm hauv tsev, lo lus 'kev pheej hmoo seem', lossis 'kev pheej hmoo khaws cia' yog hais txog kev pheej hmoo khaws cia los ntawm tus tswv haujlwm, uas yog, kev siv nyiaj tsis txaus siab tshwm sim los ntawm kev pheej hmoo uas tshwm sim, uas yog khaws cia los ntawm tus tswv haujlwm es tsis yog. pauv mus rau tus neeg cog lus